实时股票行情接口与WebSocket行情接口的应用

实时股票行情接口是量化交易和投资决策的核心工具之一，行情接口的种类和功能也在不断扩展。介绍几种常见的行情接口，包括实时股票行情接口、Level2行情接口、WebSocket行情接口以及量化行情接口，并通过C++代码示例展示如何使用WebSocket技术获取实时行情数据。

1. 实时股票行情接口

实时股票行情接口是金融数据服务商提供的一种API，用于获取股票、期货、外汇等金融产品的实时价格、成交量、买卖盘等信息。这类接口通常支持多种数据格式（如JSON、Protobuf等），并通过HTTP或WebSocket协议传输数据。

实时行情接口的主要特点包括：

低延迟：能够以毫秒级的速度推送市场数据。
高频率：支持每秒多次更新，满足高频交易需求。
多市场覆盖：支持A股、港股、美股等多个市场。

2. Level2行情接口

Level2行情接口是实时行情接口的升级版，提供了更详细的市场深度数据。与传统的Level1行情相比，Level2行情不仅包含买卖盘的最优价格，还展示了完整的买卖盘队列（通常为前5档或前10档）。

Level2行情接口的主要优势：

深度数据：帮助投资者分析市场供需关系。
逐笔成交：提供每一笔成交的详细信息，包括成交价格、成交量、买卖方向等。
机构级应用：适合量化交易、算法交易等专业场景。

3. WebSocket行情接口

WebSocket行情接口是一种基于WebSocket协议的实时数据推送接口。与传统的HTTP轮询相比，WebSocket具有以下优点：

双向通信：客户端和服务器可以实时交互。
低延迟：数据推送速度更快，适合高频交易场景。
节省带宽：只有在数据更新时才会推送，减少了不必要的网络开销。

以下是一个使用C++和WebSocket++库实现WebSocket行情接口的示例代码：

#include <websocketpp/config/asio_no_tls_client.hpp>
#include <websocketpp/client.hpp>
#include <string>
#include <iostream>
#include <memory>
#include <assert.h>
#include <cstring>
#include "zlib.h"
#define CHUNK 16384
using websocketpp::lib::placeholders::_1;
using websocketpp::lib::placeholders::_2;
using websocketpp::lib::bind;
typedef websocketpp::client <websocketpp::config::asio_client> client;
typedef websocketpp::config::asio_client::message_type::ptr message_ptr;
int DecompressString(const char *in_str, size_t in_len, std::string &out_str);/*** 接收处理*/
void on_message(client *c, websocketpp::connection_hdl hdl, message_ptr msg) {//文本消息if (msg->get_opcode()==websocketpp::frame::opcode::text){std::cout <<"Text响应:"<<msg->get_payload().c_str()<< std::endl;}//二进制消息if (msg->get_opcode()==websocketpp::frame::opcode::binary){std::string tmp = "";std::string &out_decompress = tmp;DecompressString( msg->get_payload().c_str(), msg->get_payload().size(), out_decompress);std::cout <<"Binary响应:"<<out_decompress<< std::endl;}
}/*** 连接处理*/
void on_open(client *c, websocketpp::connection_hdl hdl) {//发送订阅指令c->send(hdl, "add=lv1_600519,lv2_600519", websocketpp::frame::opcode::text);std::cout << "连接成功" << std::endl;
}int main(int argc, char *argv[]) {//服务地址。 注意:C++版本的地址 问号前需加斜杠std::string wsUrl = "ws://<服务器地址>/?token=<jvQuant token>";client c;//连接相关try {//debug日志开关
//        c.set_access_channels(websocketpp::log::alevel::all);c.clear_access_channels(websocketpp::log::alevel::all);c.init_asio();// 注册处理函数c.set_message_handler(bind(&on_message, &c, ::_1, ::_2));c.set_open_handler(bind(&on_open, &c, _1));websocketpp::lib::error_code ec;client::connection_ptr con = c.get_connection(wsUrl, ec);if (ec) {std::cout << "连接失败: " << ec.message() << std::endl;return 0;}c.connect(con);c.run();} catch (websocketpp::exception const &e) {std::cout << e.what() << std::endl;}
}
/***解压缩方法*/
int DecompressString(const char *in_str, size_t in_len, std::string &out_str) {if (!in_str)return Z_DATA_ERROR;int ret;unsigned have;z_stream strm;unsigned char out[CHUNK];strm.zalloc = Z_NULL;strm.zfree = Z_NULL;strm.opaque = Z_NULL;strm.avail_in = 0;strm.next_in = Z_NULL;ret = inflateInit2(&strm, -MAX_WBITS);if (ret != Z_OK)return ret;std::shared_ptr <z_stream> sp_strm(&strm, [](z_stream *strm) {(void) inflateEnd(strm);});const char *end = in_str + in_len;size_t pos_index = 0;size_t distance = 0;int flush = 0;do {distance = end - in_str;strm.avail_in = (distance >= CHUNK) ? CHUNK : distance;strm.next_in = (Bytef *) in_str;in_str += strm.avail_in;flush = (in_str == end) ? Z_FINISH : Z_NO_FLUSH;do {strm.avail_out = CHUNK;strm.next_out = out;ret = inflate(&strm, Z_NO_FLUSH);if (ret == Z_STREAM_ERROR)break;switch (ret) {case Z_NEED_DICT:ret = Z_DATA_ERROR;case Z_DATA_ERROR:case Z_MEM_ERROR:return ret;}have = CHUNK - strm.avail_out;out_str.append((const char *) out, have);} while (strm.avail_out == 0);} while (flush != Z_FINISH);return ret == Z_STREAM_END ? Z_OK : Z_DATA_ERROR;
}