KL散度(Kullback-Leibler Divergence):概率分布差异的量化利器


目录

    • 1. 什么是KL散度?
      • 关键特点:
    • 2. KL散度的数学公式
      • 离散分布的KL散度公式:
      • 连续分布的KL散度公式:
    • 3. KL散度的计算示例
      • 示例1:离散分布
      • 示例2:连续分布(高斯分布)
    • 4. KL散度的核心性质
      • 1. 非对称性
      • 2. 非负性
      • 3. 与熵的关系
    • 5. KL散度与相关性的关系
      • 1. KL散度 ≠ 相关性
      • 2. 间接关联的可能
      • 3. 实际案例
    • 6. KL散度的应用场景
      • 1. 机器学习
      • 2. 数据压缩
      • 3. 信息检索
      • 4. 强化学习
    • 7. 总结
      • 总结


1. 什么是KL散度?

KL散度(Kullback-Leibler Divergence),又称相对熵(Relative Entropy),是信息论中用于衡量两个概率分布之间差异的核心工具。它描述了用分布 Q Q Q来近似分布 P

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