Python接入A股level2千档盘口和逐笔委托

小盘股在对倒期间为了避免击穿股价，通常会在盘口高位挂出大单来设定对倒的价格区间。（金额通常在百万至千万级别）

券商的免费行情一般刷新周期在3~6秒，期间盘口发生的变化用肉眼和记忆很难捕捉到。

所以，除了观察盘口异动来感知价格的剧烈波动。也可以自己编写异动规则。用Python编写一个条件判断是很容易的。

例如短时间内大量成交(金额通常大于百万)，盘口出现大额挂单，或者大额挂单消失等。

通常在盘口较弱时，大额挂单尤其值得注意：

低密度挂单

 

盘口均匀活跃的情况，通常不需要对倒来引导股价：

高密度挂单

数据来源: 沪深Level2千档盘口队列 · 开发文档

除了通过websocket监听实时成交行情来感知实时交易，也可以扫描千档盘口来发掘正疑似被控盘的交易池。

查询千档盘口和逐笔委托，实时分析挂单意图代码示例：

import jvQuant
import loggingTOKEN = "TEST TOKEN"
# 打印调试信息
LOG_LEVEL = logging.DEBUG
# LOG_LEVEL = logging.INFOsql = jvQuant.sql_client
sqlclient = sql.Construct(TOKEN, LOG_LEVEL)# Level2千档盘口查询
response = sqlclient.level_queue("600519")# Level2逐笔委托队列查询
response = sqlclient.order_book("000001", 0)  # 最新队列
response = sqlclient.order_book("600519", 40676443)  # 倒推查询

 

更多代码示例参考: pypi.org project