[今日战况]前高一步之遥，新品种顶上来！ETF三因子轮动实盘跟踪！股票量化分析工具QTYX-V3.3.5

前言

我们的股票量化系统QTYX在实战中不断迭代升级!!!
分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版，帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码，可以根据自己的风格二次开发。 关于QTYX的使用攻略可以查看链接：QTYX使用攻略 QTYX一直迭代更新，当前版本V3.3.5。 我们继续优化红绿灯策略！会一百个策略的皮毛，不如把一个策略打磨到精益求精。 三因子轮动策略使用攻略如下所示： 量化系统QTYX使用攻略|“实战策略”篇——ETF动量&趋势&成交量因子轮动择强(附实盘战绩)(更新3.3.5) 我们在服务器上部署运行了三因子打分轮动策略的实盘系统。当前运行状态、持仓信号和绩效表现可通过「QTYX量化交易系统」的监控面板实时查看。

今日（2026-01-14）卖出了中证2000ETF，新买入了[海]德国ETF。(前10里大A的品种太多，一致性太强，终于顶进来了一个相关性低的品种)

在2025年12月18日至2026年1月14日的19个交易日内，策略表现如下：

资产增长表现

期初资产：998,960.2 元
期末资产：1,153,785.1 元
累计收益率：约+15.50%
期间年化收益率（按250交易日折算）：约+203.95%

风险控制表现

最大回撤 = -2.883%（发生在 2026-01-13）
波动性控制：资产波动性低，回撤控制稳健

夏普比率（年化）

年化波动率：约24.84%
年化夏普比率：约8.09，表明策略在风险控制下获得显著超额收益

需要强调的是，由于统计周期较短，该数据仅作为短期绩效的参考，并不预示组合具备持续实现同类高收益的能力。

当前持仓（1月14日）

在2025年12月19日至2026年1月14日的交易周期内，ETF三因子轮动策略共执行了23笔清仓交易。其中，实现正收益的交易有17笔，胜率达73.9%；亏损交易为6笔，占比约26.1%。期间单笔最高收益为9.13%，最大亏损为-1.20%，所有清仓交易的平均收益率约为+2.18%，整体表现稳健，正收益交易占据明显优势。

关于轮动策略的线上培训视频已经上传星球，感兴趣可以关注下： [通知]第十一期线上培训回放上传！玩转三因子轮动策略！ 轮动策略思路如下： 红绿灯品种根据趋势&动量&成交量三因子打分后有一个排名变化表。 我们买前10个品种，每个买10万元，每天收盘前集合竞价时候轮动。退出前十的品种卖出后买入新入前十的品种。 比如以下交易日新入前10是旅游ETF[中国中免] (159766), 游戏ETF[光线传媒] (159869)，退出前10是[海]道琼斯ETF (513400), 黄金股ETF[紫金矿业] (159562)，那就轮动换仓。

"本文仅代表个人观点，用于交流学习，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，请独立判断并自行承担风险。"
说明
关于三因子轮动策略实盘跟踪的说明可以参考以下链接： [NEW]ETF红绿灯三因子轮动策略实盘跟踪上线！股票量化分析工具QTYX-V3.3.3 关于红绿灯信号的介绍可以参考使用攻略： 量化系统QTYX使用攻略|“抄作业”篇——ETF红绿灯+群消息预警+QMT自动交易(附实盘战绩)(更新3.1.9)
ETF红绿灯市场情绪周期跟踪可以参考以下链接：
[NEW]ETF红绿灯新增“市场情绪指标”跟踪！把握变盘窗口期！股票量化分析工具QTYX-V3.3.2
使用QTYX回测轮动策略可以参考以下链接：
[NEW]轮动策略和独立策略双回测引擎！股票量化分析工具QTYX-V3.2.7
另外，我们在远程服务器上也会同步进行计算，和红绿灯信号一同发到dingding群。这样可以做强者恒强的轮动操作。dingding群上除了会提示当天打分排名前十的ETF之外，还会提示新加入前十排名的ETF和新退出前十的ETF，这样更加直观进行交易。
另外ETF红绿灯"趋势&动量&成交量三因子"打分的原理说明可以参考以下链接：
量化系统QTYX使用攻略|“选股框架”篇——DeepSeek组合分析！趋势/动量/风险/波动/相关性(更新3.1.6)