整数Benders分解算法是一种用于解决混合整数规划问题的算法,由Jacques F. Benders在1962年首次提出。这种算法特别适用于那些包含连续变量和整数变量的极值问题,即混合整数规划问题(MIP)。在实际应用中,它不仅局限于MIP问题,还可以扩展到具有Benders分解基本形式的非线性问题。
整数Benders分解算法的核心思想:
1. 问题分解:将原始的混合整数规划问题分解为主问题(Master Problem)和子问题(Subproblem)。主问题通常是一个线性规划问题,而子问题是一个关于固定整数变量的线性规划问题。
2. 迭代求解:通过迭代求解主问题和子问题,逐步逼近最优解。在每次迭代中,根据子问题的解来更新主问题,添加割平面(cuts)以缩小可行解空间。
3. 割平面:割平面是Benders分解算法中的关键组成部分,用于从子问题的对偶解中提取信息,并将其转化为主问题中的约束条件,以排除不可行的解。
整数Benders分解算法的步骤:
1. 初始化:设置初始的上下界(UB和LB),并定义主问题和子问题。
2. 求解子问题:固定整数变量的值,求解子问题(线性规划问题),得到关于连续变量的最优解。
3. 生成割平面:根据子问题的解,生成割平面添加到主问题中。如果子问题无界,则添加不可行割;如果子问题有界,则添加可行割。
4. 求解主问题:更新主问题后,求解得到新的上下界,并检查收敛条件。如果满足收敛条件(上下界之差小于预设的阈值),则停止迭代;否则,继续迭代。
5. 更新整数变量:根据主问题的解更新整数变量的值,并返回步骤2。
整数Benders分解算法在解决大规模整数规划问题时具有显著优势,因为它可以将复杂问题分解为更小、更易于管理的子问题。通过迭代求解和割平面的添加,算法能够有效地缩小搜索空间,最终找到问题的最优解或近似解。