一种基于ATR（平均真实范围）、线性回归和布林带的交易策略。以下是对该策略的全面总结和分析：

 

交易逻辑思路

1. 过滤条件：

   - 集合竞价过滤：在每个交易日的开盘阶段，过滤掉集合竞价产生的异常数据。

   - 价格异常过滤：排除当天开盘价与最高价或最低价相同的情况，这些通常是价格异常的表现。

 

2. 数据初始化：

   - 昨日收盘价和今日开盘价：在每天早晨9点第一个有效K线时，记录昨日收盘价和今日开盘价。

   - 计算ER效率系数：使用过去一段时间内的价格变化和波动性来计算效率系数，用于衡量价格趋势的有效性。

 

3. 计算技术指标：

   - 大周期均线：计算大周期的移动平均值，用于平滑价格数据。

   - 30周期高低点：记录过去30个周期内的最高价和最低价，用于后续的跳空判断。

   - ATR计算：使用指定周期计算平均真实范围，作为衡量市场波动性的指标。

   - 线性回归：通过线性回归计算价格与均线之间的关系，得到残差序列。

 

4. 开仓条件：

   - 残差突破布林带：当残差