每天坚持做逆回购，一年下来，年化收益能达到多少？（附代码）

空口无凭，用数据说话，你可以自己检验各种逆回购策略的历史收益率。

比如说下面这段代码，可以自动进行沪深两市一天期国债逆回购的交易，在收盘之前，或下午 4 点钟之前，自动进行国债逆回购，用闲余资金理财获取收益。

如果你想知道这样交易能不能赚钱，或者每年能赚几个点，别人说的都没用，自己去回测。

如果你认为回测1年、2年，得到的结果难以令人信服，可能包含了偶然因素，

那么通过简单的修改参数，就可以完成回测5年、10年。

如果你也想尝试一下国债逆回购策略回测，

可以直接回复“QMT”, 零门槛获取的量化交易策略终端!!!

# 比较沪深两市的一天期的买一国债逆回购，选择值大的进行卖出
def place_order_based_on_asset(xt_trader, acc, xtdata):# 检查连接结果connect_result = xt_trader.connect()if connect_result == 0:print('连接成功')try:# 查询证券资产asset = xt_trader.query_stock_asset(acc)print("证券资产查询保存成功, 可用资金：", asset.cash)# 判断可用资金是否足够if asset.cash >= 1000:# 根据资产计算订单量order_volume = int(asset.cash / 1000) * 10# 获取市场数据以确定股票代码和价格xtdata.subscribe_quote('131810.SZ', period='tick', start_time='', end_time='', count=1, callback=None)xtdata.subscribe_quote('204001.SH', period='tick', start_time='', end_time='', count=1, callback=None)generate_func = xtdata.get_market_data(field_list=['bidPrice'], stock_list=['131810.SZ','204001.SH'], period='tick', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='none', fill_data=True)# 提取 '131810.SZ' 和 '204001.SH' 的最后一个 bidPriceprice_131810 = generate_func['131810.SZ']['bidPrice'][-1][0]price_204001 = generate_func['204001.SH']['bidPrice'][-1][0]# 根据价格选择股票代码和价格if price_131810 >= price_204001:stock_code, price = '131810.SZ', price_131810else:stock_code, price = '204001.SH', price_204001# 下达股票订单xt_trader.order_stock(acc, stock_code, xtconstant.STOCK_SELL, order_volume, xtconstant.FIX_PRICE, price, '国债逆回购策略', '')print(f"成功下达订单，股票代码：{stock_code}，价格：{price}，订单量：{order_volume}。")else:print("可用资金不足，不进行交易")except Exception as e:print("下达订单时出现错误:", e)else:print('连接失败')

当你对简单策略有所了解之后，就可以尝试逻辑复杂一些的策略，并且在基础上进行参数调整，尝试能否带来更高的收益

# encoding:gbk
import logging
from datetime import datetime, timedelta
from decimal import Decimal as D
from decimal import InvalidOperationlogging.basicConfig(level=logging.INFO)# 挂单失败后的等待时长，以秒计
TIMEOUT_ON_FAIL_SEC = 30
# 等待account_callback的时长
# RUN_TIME_DELAY = 30# how is this not defined in package??
MORNING_START = datetime.strptime(datetime.now().strftime('%Y%m%d') + '093000', '%Y%m%d%H%M%S')
MORNING_END = datetime.strptime(datetime.now().strftime('%Y%m%d') + '113000', '%Y%m%d%H%M%S')
NOON_START = datetime.strptime(datetime.now().strftime('%Y%m%d') + '130000', '%Y%m%d%H%M%S')
NOON_END = datetime.strptime(datetime.now().strftime('%Y%m%d') + '153000', '%Y%m%d%H%M%S')# for SH only
TRANS_COST_1D = D('5e-6')
TRANS_COST_LONG = D('1.5e-7')
TRANS_COST_MAX = 100# ORDER LIMITS
SH_UPPER = 1e7
SH_LOWER = 1e5
SZ_UPPER = 1e8
SZ_LOWER = 1e3# ASSET NAME DICT
SH_REV_REPO = {'上交所1天': '204001.SH', '上交所2天': '204002.SH', '上交所3天': '204003.SH','上交所4天': '204004.SH', '上交所7天': '204007.SH', '上交所14天': '204014.SH','上交所28天': '204028.SH', '上交所91天': '204091.SH', '上交所182天': '204182.SH',}SZ_REV_REPO = {'深交所3天': '131800.SZ', '深交所7天': '131801.SZ', '深交所14天': '131802.SZ','深交所28天': '131803.SZ', '深交所91天': '131805.SZ', '深交所182天': '131806.SZ','深交所4天': '131809.SZ', '深交所1天': '131810.SZ', '深交所2天': '131811.SZ',}def init(ContextInfo):ContextInfo.accID = accountContextInfo.set_account(ContextInfo.accID)ContextInfo.use_all_cap = False if ALL_CAP == '否' else True# global trading control, set to False if detected error on user's side# stop() does not halt stratContextInfo.order_control = Falseif not ContextInfo.use_all_cap:try:ContextInfo.dollar_vol = float(D(DOLLAR_VOL))except InvalidOperation:ContextInfo.order_control = Trueraise ValueError('读取资金量失败')else:if DOLLAR_VOL != '':logging.warning('已设定使用全部账户资金，忽略所设置资金量')try:ContextInfo.start_time = datetime.strptime(datetime.now().strftime('%Y%m%d') + str(START_TIME), '%Y%m%d%H%M%S')ContextInfo.asset_name = SH_REV_REPO[ASSET_NAME]except KeyError:ContextInfo.asset_name = SZ_REV_REPO[ASSET_NAME]except ValueError as error:if 'unconverted data remains' in str(error):ContextInfo.order_control = Trueraise ValueError('读取挂单时间失败')if not (MORNING_END > ContextInfo.start_time >= MORNING_START) \and not (NOON_END > ContextInfo.start_time >= NOON_START):ContextInfo.order_control = Trueraise ValueError('挂单时间不在可交易时间内')ContextInfo.can_order = FalseContextInfo.order_done = Falseif not ContextInfo.order_control:ContextInfo.run_time("place_order", "{0}nSecond".format(TIMEOUT_ON_FAIL_SEC),ContextInfo.start_time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'), 'SH')def account_callback(ContextInfo, accountInfo):if not ContextInfo.can_order:ContextInfo.can_order = Trueif ContextInfo.use_all_cap:ContextInfo.dollar_vol = accountInfo.m_dAvailableelse:if ContextInfo.dollar_vol > accountInfo.m_dAvailable:ContextInfo.order_control = Trueraise ValueError('下单额度大于账户可用资金')# check if order satisfies lower limit for each exchangeif ('SH' in ContextInfo.asset_name and ContextInfo.dollar_vol < SH_LOWER) \or ('SZ' in ContextInfo.asset_name and ContextInfo.dollar_vol < SZ_LOWER):ContextInfo.order_control = Trueraise ValueError('下单额度低于交易所最低限额')# checks dollar_vol and rounds the total amountif 'SH' in ContextInfo.asset_name and ContextInfo.dollar_vol % SH_LOWER != 0:ContextInfo.dollar_vol = (ContextInfo.dollar_vol // SH_LOWER) * SH_LOWERlogging.warning('下单额度已规整为：{0}'.format(ContextInfo.dollar_vol))elif 'SZ' in ContextInfo.asset_name and ContextInfo.dollar_vol % SZ_LOWER != 0:ContextInfo.dollar_vol = (ContextInfo.dollar_vol // SZ_LOWER) * SZ_LOWERlogging.warning('下单额度已规整为：{0}'.format(ContextInfo.dollar_vol))'''if 'SH' in ContextInfo.asset_name:num_batch_order = int(ContextInfo.dollar_vol // SH_UPPER)remain_order = ContextInfo.dollar_vol - num_batch_order * SH_UPPERif ContextInfo.asset_name == '204001.SH':transaction_cost = TRANS_COST_MAX * num_batch_order + remain_order * TRANS_COST_1Delse:transaction_cost = TRANS_COST_MAX * num_batch_order + remain_order * TRANS_COST_LONGif transaction_cost + ContextInfo.dollar_vol > accountInfo.m_dAvailable:ContextInfo.order_control = Trueraise ValueError('可用资金不足以垫付交易金额与手续费')'''ContextInfo.remain_vol = ContextInfo.dollar_voldef handlebar(ContextInfo):returndef place_order(ContextInfo):if not ContextInfo.can_order or ContextInfo.order_control:returnif not ContextInfo.order_done:if 'SH' in ContextInfo.asset_name:num_batch_order = int(ContextInfo.remain_vol // SH_UPPER)remain_order = ContextInfo.remain_vol - num_batch_order * SH_UPPERfor _ in range(num_batch_order):order_remark = '国债逆回购：尝试报单{0}元 {1}'.format(SH_UPPER, ContextInfo.asset_name)passorder(24, 1102, ContextInfo.accID, ContextInfo.asset_name, 5, -1, SH_UPPER, order_remark, 1,order_remark, ContextInfo)else:num_batch_order = int(ContextInfo.remain_vol // SZ_UPPER)remain_order = ContextInfo.remain_vol - num_batch_order * SZ_UPPERfor _ in range(num_batch_order):order_remark = '国债逆回购：尝试报单{0}元 {1}'.format(SZ_UPPER, ContextInfo.asset_name)passorder(24, 1102, ContextInfo.accID, ContextInfo.asset_name, 5, -1, SZ_UPPER, order_remark, 1,order_remark, ContextInfo)order_remark = '国债逆回购：尝试报单{0}元 {1}'.format(remain_order, ContextInfo.asset_name)passorder(24, 1102, ContextInfo.accID, ContextInfo.asset_name, 5, -1, remain_order, order_remark, 1,order_remark, ContextInfo)ContextInfo.remain_vol = 0ContextInfo.order_done = Truedef order_callback(ContextInfo, orderInfo):curr_remark = orderInfo.m_strRemarkcurr_status = orderInfo.m_nOrderStatusif '国债逆回购' in curr_remark and ContextInfo.asset_name in curr_remark and curr_status == 57:ContextInfo.order_done = False# up the leftover dollar vol by failed amount# logging.info('reported trade amount:{0}, reported_trade_volume:{1}'.format(orderInfo.m_dTradeAmount, orderInfo.m_nVolumeTotal))# 单张100元ContextInfo.remain_vol += orderInfo.m_nVolumeTotal * 100if '交易时间不合法' in orderInfo.m_strCancelInfo:ContextInfo.order_control = Trueraise ValueError('国债逆回购：未能在交易时间内完成下单，停止报单。余量{0}元未报'.format(ContextInfo.remain_vol))logging.warning('国债逆回购：报单废单，原因：\"{0}\"，尝试重报'.format(orderInfo.m_strCancelInfo))elif '国债逆回购' in curr_remark and ContextInfo.asset_name in curr_remark and curr_status == 50:logging.info('国债逆回购：报单{0}元成功'.format(orderInfo.m_nVolumeTotal * 100))return

类似于这个自动逆回购策略：在QMT软件中，相当多成熟策略的代码可以直接用pycharm就可以打开，没有加密的，

说一下开通量化交易的条件，仅需要在券商开户，资金量达到合规门槛既可申请免费使用。佣金费用为万0.854 ETF免5，非常厚道，有更多交易的客制化需求或者想深入了解系统可v❤️联系我：XD1996CD

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