策略名称：均线选股策略

策略说明：

对沪深300全市场扫描

买入条件：

1 短均线大于长均线

2 最近N个交易日短均线大于长均线的次数满足某个阈值

3 当前交易日的长均线值处于某个高位

出场条件：

止损：价格跌破入场价的一定百分比

止盈：价格高出入场价的一定百分比

回测曲线(由Auto-Trader提供回测报告)

2017-3-17 10:59:44 上传

下载附件 (64.98 KB)

策略代码：

function MATrading(ShareNum,Freq,N1,N2)global s;%获取账户句柄targetList = traderGetTargetList(); %获取交易标的句柄HandleList = traderGetHandleList();pctloss=0.05;pctprofit=0.2;pctclose=0.02;lags=25;for j=1:length(targetList)        [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(j).Market,targetList(j).Code,'day',Freq, -lags, 0,false,'FWard');        if length(close)MAl(end);    a=sum(  MAs(end-N1+1:end-1) > MAl(end-N1+1:end-1) );    opencon2=(a==0);    opencon3=(MAl(end)/MAl(end-1))>0.995;    opencon4=close(end-1)>0.9*max(high(end-10:end-1));        %% 开仓    if mp==0 && opencon1 && opencon2 && opencon3 && opencon4        OrderID=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','1');        s(j).openprice=traderOrderFilledPrice(HandleList(1),OrderID);    end        %% 平仓条件    closecon1=close(end)(1+pctprofit)*(s(j).openprice);    b=(max(high(end-N1+1:end))-min(low(end-N1+1:end)))/mean(close(end-N1:end));    closecon3=b0 && closecon1 && closecon2 && closecon3        traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','1');        s(j).openprice=0;    endend

更多免费策略代码下载请登录DigQuant社区-策略资源下载~